[an error occurred while processing this directive]
Обзор "ИТ в банках и страховых компаниях 2007" подготовлен При поддержке
CNewsAnalytics Комкор

Пример решения: Комплексная система риск-менеджмента

Комплексная система риск-менеджмента — это осознанная потребность банковского бизнеса сегодня. В то же время многомерность процесса создания подобной системы и ее непосредственная связь с задачами финансового контроля и финансовой отчетности требует взвешенного и сбалансированного подхода. Важно правильно выбрать отправную точку.

Basel II Ready to Go — это возможность заложить фундамент системы риск-менеджмента и получить осязаемые результаты в кратчайшие сроки:

  • Это решение, полностью соответствующее требованиям Базель II:
  • Поддержка 3 подходов оценки кредитного риска: стандартизованного, базового и продвинутого IRB.
  • Оптимизация обеспечения и стресс-тестирование.
  • Расчет специфических нормативов национального регулятора (Н1, Н2 и т.д.).
  • Оценка рыночного риска (включая процентный, валютный и фондовый риски).
  • Оценка операционного риска в соответствии с базовым индикативным, стандартизованным и продвинутым подходами.
  • Банк получает реализацию стандартизированного подхода Базель II за 6 недель.





Уникальные возможности:

  • Минимальные проектные риски и отсутствие скрытых издержек:
  • Фиксированная цена продукта, в которую включены стоимость всех необходимых лицензий, затраты на аппаратное обеспечение, внедрение, тренинг и сопровождение.
  • Фиксированные сроки проекта от начала обследования до установки готового программного комплекса (минимально возможный срок — 6 недель).
  • Создание хранилища как единого источника данных, поддерживающего более чем 150 видов финансовых инструментов.
  • Возможность легко расширить функционал управления рисками в будущем:
  • За счет внедрения подходов, основанных на методологии внутренних рейтингов и секъюритизации (Foundation и Advanced).
  • За счет интеграции продуктов для целей управления ликвидностью, активами и пассивами,  МСФО, хеджирования, финансового контроля и т.д.

FlexFinance — это комплекс решений, построенный в интегрированной системе координат риск-менеджмента, финансовой отчетности и финансового контроля.

  • Точность проводимых расчетов:
  • Однородность данных.
  • Построение финансовых потоков с максимально возможной детализацией.
  • Мульти-GAAP и транснациональность ведения учета.
  • Аудит аналитических операций
  • Сокращение общих затрат на внедрение:
  • Промышленный характер проектов внедрения.
  • Централизованная архитектура на базе единой системы хранения и управления данными с возможностью независимого использования отдельных модулей.
  • Сжатые сроки проведение проектных работ за счет использования репрезентативной выборки банковского портфеля.
  • Отсутствие дополнительных расходов на интеграцию за счет гибкого использования шаблонов сделок на основе Excel файлов.

Компоненты FlexFinance

  • FlexFinance DMS
  • Единая платформа управление данным на базе Oracle.
  • Plug-and-Play подключение любого из компонентов линейки FlexFinance®.
  • Управление загрузкой данных (ETL).
  • Гибкие механизмы встраивания в существующую информационную архитектуру банка.
  • FlexFinance IFRS
  • Транзакционное ведение учета.
  • Возможность параллельного ведения учета в разных системах GAAP.
  • Модульная структура (генератор проводок, отчетность, хеджирование).
  • Полноценный хедж-менеджмент.
  • Последовательность и прозрачность проводимых операций.
  • FlexFinance Basel II
  • Поддержка 3 компонентов: минимальных требований к капиталу, надзорного процесса, рыночной дисциплины.
  • Параллельных расчет коэффициентов в соответствии со стандартизованным подходом и IRB.
  • Стресс-тестирование, тестирование адекватности выбранной модели, «what-if» анализ.
  • Параметризация на основании рейтингов, PD, LGD, CCF, концентрации и т.д.
  • Структурированное представление данных и прозрачность применяемых алгоритмов.
  • FlexFinance Reporting
  • Платформа для формирования отчетности, в том числе в соответствии с требованиями надзорных органов разных стран.
  • Встроенные алгоритмы снижают вероятность операционных ошибок.
  • Поддержка всех необходимых форм отчетности.
  • Хранение всех исторических данных.
  • FlexFinance Liquidity
  • Адекватный учет различных видов финансовых потоков: фактических, секъюритизированных, ожидаемых, планируемых.
  • Построение платежного календаря консолидировано или по портфелям.
  •  Контроль лимитов разрывов ликвидности.
  • Стресс-тестирование, «what-if» анализ.
  • FlexFinance ALM
  • Текущий динамический анализ и прогнозирование будущих потоков.
  • Максимальная декомпозиция транзакций в целях управления.
  • Возможность сравнения бухгалтерских и расчетных финансовых показателей.
  • Механизм симуляционных сделок.
  • Трансфертное ценообразование с учетом риска.
  • FlexFinance Non-Maturing Products
  • Реализация модели математического анализа, которую в течение 10 лет разрабатывал немецкий University of St. Gallen. Данная модель, в частности, помогает решить задачу прогнозирований устойчивой части ресурсной базы банка.
  • FlexFinance Financial Controlling
  • Интеграционное приложение, позволяющее централизованно осуществлять контроль  финансовых и аналитических показателей, расчет которых происходит в других компонентах FlexFinance.

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2007 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS